套利会期指存在差机正向及熊市价
探索 2025-06-19 18:56:192811作者：oos
国泰君安期货研究所：结合红利与利率，存正按照到期日由近到远，向套熊市四组基差理论应处在-10点、利及-27点、价差机-27点、存正-2点附近。向套熊市日内与IF标的利及指数相关的四个合约基差波动区间分别是-8至-2点、-15至-10点、价差机-6至-1点、存正8至14点。向套熊市理论上，利及IF下月合约、价差机季一合约具有正向套利机会。存正
日内与IF当月合约相关的向套熊市三组价差组合波动区间分别是-9至-7点、0至3点、利及14至17点。理论上，IF下月-当月、季一-当月、季二-当月具有卖远买近机会。
以日持仓量变动5000手作为多头建仓的筛选标准，将日内主力最高价与最低价的均值作为建仓点位，估算4月3日以来多头的建仓点位。简单设定交割周最后三日之前增加的持仓视为直接建立在当月合约的头寸，交割周最后三日增加的持仓视为直接建立在下月合约的头寸，4月展向5月过程中多头每手获利零点，5月展期至6月过程中多头每手获利10点。不考虑成本的情况下，4月3日至今增加的多头头寸，平均每手的建仓点位2150点。当日主力收盘2157.6点，考虑每手资金成本4点的情况下，4月3日以来建仓的多头头寸，每手赚4点。关注净空持仓以及总持仓量的进一步变动。
标签：多头头寸|-10|-27责任编辑：杜思思 杜思思相关阅读
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